Торговые стратегии представляют собой способ реализации набора механических правил для определения того, когда покупать и продавать тот или иной финансовый инструмент или набор инструментов. Торговые стратегии позволяют Вам развить систематический подход к торговле, проверить, как система работает на исторических данных, и использовать сигналы системы для совершения сделок в будущем.

Мастер торговой стратегии NeuroShell Trader облегчает тестирование и реализацию торговых стратегий. Вы сможете создавать стратегии, которые позволят Вам:

• Торговать с использованием длинных и/или коротких позиций
• Ограничивать убытки с помощью следящих стоп-приказов (trailing stops)
• Торговать с использованием приказов типа "по наилучшей цене" (market), лимитных (limit), стоп-приказов (stop), стоп-лимитных (stop limit) и приказов "по цене закрытия" (market on close)
• Проверять стратегии с учетом комиссионных, маржи (margin), проскальзывания (slippage) и стоимости пункта (point value)
• Торговать фиксированным или растущим по мере получения прибыли количеством акций/контрактов, либо устанавливать сумму, которой Вы располагаете.

Построив торговую стратегию, Вам необходимо проанализировать результаты. NeuroShell Trader позволяет просматривать статистические показатели полученной стратегии, анализировать сделки по одной и просматривать список торговых правил.

На этом рисунке показаны общие статистические показатели для проверки торговой стратегии на исторических данных. Используя эту информацию, Вы можете оценить, насколько хорошую торговую стратегию Вам удалось создать. Заметим, что в приведенном примере торговая стратегия принесла доход (Annual Return on Account) 56.4% годовых, в то время как простейшая стратегия "купить и держать" (годовое процентное изменение цены, Annual Percent Change in Price) принесла бы доход лишь в 18.5%!

На этом рисунке показаны результаты каждой сделки из исторических данных, на которых производилась проверка. Используя эту информацию, Вы также можете оценить, насколько хорошую торговую стратегию Вам удалось создать.

На этом рисунке показаны сводные торговые правила, которые использовались для вычислений при проверке на исторических данных.

Оптимизация торговых стратегий с использованием генетических алгоритмов

Наиболее важная особенность NeuroShell Trader Professional, делающая его таким мощным - это его способность строить оптимальные торговые стратегии, даже если они не включают в себя нейронные сети. Он будет также оптимизировать всю стратегию, если некоторые условия используют нейросети, а некоторые - нет. Это означает, что NeuroShell Trader Professional - не просто торговая система с нейронными сетями, но торговая система, полностью управляемая алгоритмами искусственного интеллекта.

Работа Мастера торговой стратегии начинается с появления диалогового окна, которое предлагает несколько вариантов оптимизации торговых стратегий. Вместо того, чтобы выбирать входы или параметры индикаторов, используемых как входы, подобно тому, как это делает Мастер прогноза, Mастер торговой стратегии делает нечто другое, хотя и похожее.

Торговые стратегии - это правила (условия), при выполнении которых инициируются покупка или продажа. Эти условия представляют собой индикаторы, которые могут иметь параметры, например, A>B, где A - прогноз сети и B=lag(momentum(close,3),2). Генетический алгоритм сделает выбор между несколькими условиями, а также подберет параметры в этих условиях следующим образом:

1. Parameter Search (поиск параметров) - используются все Ваши условия (правила), а ГА подбирает для Вас оптимальные параметры. С этими параметрами правила не обязательно будут оптимальными каждое по отдельности, но они будут оптимальными при использовании их всех вместе как единого комплекта.
2. Rule Selection (выбор правил) - выбираются правила из всех тех, которые Вы указали; остаются только те, которые лучше всего работают вместе.
3. Full Optimization (полная оптимизация) - производятся одновременно поиск параметров и выбор правил.
4. No Optimization (без оптимизации) - непосредственно используется заданная торговая стратегия, никакие правила не исключаются, и никакие их параметры не изменяются.

© 2000 Ward Systems Group, НейроПроект