|
|
|
 Описание программного продукта
|
Примеры использования NeuroShell Trader
К списку примеров
Boise Prediction
Для этого примера мы выбрали акцию, взяли несколько простых индикаторов, которые по нашему мнению имели предиктивную силу, и попытались построить нейросетевой прогноз. Мы не стали строить какую-то особую торговую стратегию, а использовали ту, которую создает Prediction Wizard. Это очень простой пример того, как использовать нейронные сети в NeuroShell Trader.
Итак, были выбраны акции Boise Cascade Corp. Мы решили использовать индикаторы stochastic %d indicator, the acceleration indicator, and the positive and negative volume index с умолчательными параметрами.
Мы решили прогнозировать относительное изменение в цене закрытия на 5 дней вперед. В качестве входов были использованы 4 вышеназванных индикатора и объем.
Тренировочный набор состоял из 3 лет истории. Использовался один интервал walk-forward длительностью 1 год. В качестве целевой функции для тренировки нейросети использовалась прибыль от торговли. Торговая стратегия состояла из следующих правил: открывать длинную позицию если прогноз больше 0, закрывать если меньше 0; открывать короткую позицию если прогноз меньше 0, закрывать если больше 0. Так как значения порогов одинаковы, то программа использовала стратегию с "переворотом", то есть длинная позиция закрывалась короткой и наоборот.
Как можно заметить, моменты покупки/продажи находятся не совсем в тех местах, в которых мы хотели бы видеть их, но тем
не менее торговля дала 74 % годовых на периоде, где акция выросла всего на 4%. Еще раз напомню, что это система тестировалась
на периоде, который не использовался при обучении нейросети. При торговле не учитывались комиссионные и проскальзывание.
|
|
