В этом примере мы использовали дополнение Adaptive Net Indicators для построения торговых правил. На вход Adaptive Net Indicators подавались цены закрытия за несколько предыдущих дней.
Целью было прогнозирование изменения цены закрытия на 4 дня вперед. С помощью генетического оптимизатора были подобраны параметры торговых правил, причем оптимизация проводилась на 3 инструментах - DIA, SPY, QQQQ.
При тестировании полученной системы на out-of-sample периоде доходность составила 44.5% годовых для DIA, 20.5% годовых для SPY и 12.9% годовых для QQQQ (без учета комиссионных и без реинвестирования прибыли).
|
На главную
