На приведенном графике показана кривая накопленной прибыли полученной модели
и соответствующая кривая для стратегии "buy and hold". Изображенные на графике кривые накопленной прибыли
получены при условии постоянной инвестируемой в SPY суммы, равной $10,000, при этом этом полученная прибыль
не реинвестировалась.
Наша модель заработала 30% годовых (без учета проскальзывания и комиссионных) на 85
переворотных позициях ( с длинной на короткую, с короткой на длинную) в течение года. Еще раз подчеркнем,
что сеть НЕ тренировалась на периоде, на котором мы ее тестировали, то есть на 2005 г.
Значит ли это, что вы можете сделать то же самое? Это зависит от вас. Вы можете получить гораздо лучшие результаты,
если потратите достаточно времени на исследования и подберете более информативные входы, чем это сделали мы в
этом примере.
Будет ли эта сеть продолжать приносить прибыль в будущем? Может да, а может нет. Рынок меняется и периодически
возникает необходимость подстраивать или полностью менять используемые модели. Мы не утверждаем, что нейронные
сети - это волшебные палочки, способные решать любые задачи, но мы считаем, что нейронные сети способны помочь
вам построить более эффективные торговые системы.
Этот пример показывает возможность построения торговой системы на базе нейронной сети, которая дает прибыль выше,
чем индекс рынка и, возможно, выше, чем ваша собственная "биологическая нейронная сеть".
P.S. Хотя в этом примере мы использовали нейронную сеть, NeuroShell Trader позволяет строить хорошие модели и без
нейронных сетей, применяя генетический оптимизатор к традиционным торговым системам.
|
На главную
