|
neuroproject.ru
Форум сайта компании НейроПроект
|
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
_next_
Участник форума
Зарегистрирован: 11 Май 2006
Сообщения: 45
|
 Добавлено: Вт Май 16, 2006 4:29 pm Заголовок сообщения: |
 |
|
| Sergey Sharov писал(а): | | У сетки есть одна большая субъективность - она видит только то, что ей показывают. А то, что ей показывают - это субъективность сеткостроителя. |
Нужно уметь думать масштабнее, достаточно подключить к сети ГА, на предмет перебора входов-их параметров, как проблема снимается сама собой..  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Victor G. Tsaregorodtsev
Эксперт
Зарегистрирован: 28 Июн 2005
Сообщения: 114
Откуда: Красноярск
|
| Добавлено: Вт Май 16, 2006 4:45 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| _next_ писал(а): | | Нужно уметь думать масштабнее, достаточно подключить к сети ГА, на предмет перебора входов-их параметров, как проблема снимается сама собой.. |
Не верю! (С) Станиславский
Даже если в качестве фитнес-функции для ГА взять ошибку обобщения обученных сетей, то существует риск настройки именно на тестовую выборку, использованную ГА для оценки качества сети. И на третьей, валидационной выборке, если таковую взять, выбранная ГА сетка будет отвечать хуже, чем на обучающей и тестовой выборках.
_________________
www.neuropro.ru - нейросети, анализ данных, прогнозирование |
|
| Вернуться к началу |
|
|
_next_
Участник форума
Зарегистрирован: 11 Май 2006
Сообщения: 45
|
| Добавлено: Вт Май 16, 2006 5:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Victor G. Tsaregorodtsev писал(а): | Не верю! (С) Станиславский
Даже если в качестве фитнес-функции для ГА взять ошибку обобщения обученных сетей, то существует риск настройки именно на тестовую выборку, использованную ГА для оценки качества сети. И на третьей, валидационной выборке, если таковую взять, выбранная ГА сетка будет отвечать хуже, чем на обучающей и тестовой выборках. |
Здравствуйте! Придётся поверить , я на самом деле, самый прилежный из Ваших "виртуальных" учеников, не трудно предположить что я подготовился.
Я использую для тренировки примерно четверть, (около 1500 баров), всей истории, ни тестинг, ни перекрёстную проверку не использую впринципе, имхо, для динамики валютных пар это не совсем корректно.
1. 1500 баров с самого начала истории, наклон кривой доходности, с учётом всего что есть, не меняется, ни на участке тренинга, ни на Out-of-Sample.
2. сдвигаю тренировочные 1500 баров вправо, наклон кривой не меняется, теперь уже на двух участках OoS, до и после, и т.д.
Причём ситуация одинакова на 16 торгуемых мною парах, параметры сети, её входов всегда оставляю одинаковыми, дообучение не использую. Где тут "вставить вложения"? что бы не быть голословным.. |
|
| Вернуться к началу |
|
|
siteadmin
НейроПроект
Зарегистрирован: 10 Июн 2005
Сообщения: 81
Откуда: Москва
|
| Добавлено: Вт Май 16, 2006 7:07 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| _next_ писал(а): |
1. 1500 баров с самого начала истории, наклон кривой доходности, с учётом всего что есть, не меняется, ни на участке тренинга, ни на Out-of-Sample.
2. сдвигаю тренировочные 1500 баров вправо, наклон кривой не меняется, теперь уже на двух участках OoS, до и после, и т.д.
Причём ситуация одинакова на 16 торгуемых мною парах, параметры сети, её входов всегда оставляю одинаковыми, дообучение не использую. Где тут "вставить вложения"? что бы не быть голословным.. |
Прекрасно! рад за вас! вам удалось на этом хоть что-то заработать?
И в чем предмет спора?
Вы хотите сказать, что, имея ГА, можно не думать о выборе входов, архитектур и тд? |
|
| Вернуться к началу |
|
|
_next_
Участник форума
Зарегистрирован: 11 Май 2006
Сообщения: 45
|
| Добавлено: Вт Май 16, 2006 7:38 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Sergey Sharov писал(а): |
Прекрасно! рад за вас! вам удалось на этом хоть что-то заработать?
И в чем предмет спора?
Вы хотите сказать, что, имея ГА, можно не думать о выборе входов, архитектур и тд? |
Ну убеждать Вас в том заработал я или нет, не вижу смысла, мне достаточно того что я с начала года утроил сумму.. я занимаюсь этим 3 года, а использую сети - 1.5, на этом этапе возникают соовсем другие проблемы, я думаю это очевидно.
Предмет спора, хотя это имхо, и оно не моё, в том что на реселлерском форуме, причём достаточно серьёзном, никто не утруждает себя ни утверждением что сети работают на рынке, причём стабильнее чем отдельно взятый профессиональный индивидуум, ни утверждением обратного. Классическое "ни-нашим-ни-вашим", с очередным сваливанием ответственности за всё что угодно, на клиента..
Я повторяю, я этим достаточно долго занимаюсь, и прекрасно знаком со всеми плюсами-минусами, различных вариантов ГА, и смею утверждать, что именно ГА объективнее человека, я понимаю следующий Ваш вопрос, и отвечу - просто поделите количество возможных итераций на 20 - 30, и алгоритм сам всё найдёт причём быстрее чем просто прямой перебор. Именно ГА и надо доверять выбор, Имхо никто не просчитал маркет, следовательно все те теории которые сподвигают на выбор тех или иных входов - локальные минимумы, в первом приближении если хотите. А теперь сами себе ответьте на вопрос кто объективен ГА или человек, в выборе входов, архитектур, etc... |
|
| Вернуться к началу |
|
|
Albatross
Новый посетитель
Зарегистрирован: 08 Июн 2006
Сообщения: 1
|
| Добавлено: Чт Июн 08, 2006 5:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| _next_ писал(а): |
Здравствуйте! Придётся поверить , я на самом деле, самый прилежный из Ваших "виртуальных" учеников, не трудно предположить что я подготовился.
Я использую для тренировки примерно четверть, (около 1500 баров), всей истории, ни тестинг, ни перекрёстную проверку не использую впринципе, имхо, для динамики валютных пар это не совсем корректно.
1. 1500 баров с самого начала истории, наклон кривой доходности, с учётом всего что есть, не меняется, ни на участке тренинга, ни на Out-of-Sample.
2. сдвигаю тренировочные 1500 баров вправо, наклон кривой не меняется, теперь уже на двух участках OoS, до и после, и т.д.
Причём ситуация одинакова на 16 торгуемых мною парах, параметры сети, её входов всегда оставляю одинаковыми, дообучение не использую. Где тут "вставить вложения"? что бы не быть голословным.. |
Уважаемый Next,
Конечно, всегда приятно видеть в форумах людей, успешно применяющих предмет обсуждения на практике, и конечно сразу же хочется задать какой-то вопрос.
Не могли бы вы пояснить, почему перекрестная проверка «не совсем корректна» для динамики валют? Мне представлялось это чуть ли не панацеей от переобучения сети! Возникает сразу другой вопрос: до какой же степени Вы обучали свою сеть? Неужели пока все 1500 примеров не были распознаны правильно, или некий предел среднеквадратичной ошибки найден эмпирически?
Если я правильно понял, обучившись однажды, сеть успешно работает вот уже ~1,5 года, сохраняя (!) наклон кривой доходности. На Ваш взгляд, потребуется ли Вам когда-либо «дообучение» или даже поиск новых фходов/топологии. Ведь характер рынка меняется, но Ваша эффективность свидетельствует о том, что 1500-й пример ни чуть не более информативен для сети, чем 1-ый (отстоящий на 1499 временных периодов назад). Как Вы вообще относитесь к необходимости постоянно адаптировать торговую систему во времени?
Заранее признателен за ответы! Надеюсь, что вопросы найдете хотя бы отчасти интересными. |
|
| Вернуться к началу |
|
|
_next_
Участник форума
Зарегистрирован: 11 Май 2006
Сообщения: 45
|
| Добавлено: Вс Июн 11, 2006 5:31 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Albatross писал(а): |
Не могли бы вы пояснить, почему перекрестная проверка «не совсем корректна» для динамики валют? |
Тот софт который я использую, просто подгоняет кривую доходности под этот участок - сеть не симметрична становится, (количество длинных, коротких поз сильно отличается).
| Albatross писал(а): |
Мне представлялось это чуть ли не панацеей от переобучения сети! Возникает сразу другой вопрос: до какой же степени Вы обучали свою сеть? Неужели пока все 1500 примеров не были распознаны правильно, |
Есть такой параметр как: "количество эпох без улучшения результатов", так же есть график обучения, на котором обозначен номер эпохи с наилучшим результатом.
| Albatross писал(а): |
или некий предел среднеквадратичной ошибки найден эмпирически?
|
"Среднеквадратичной ошибки" относительно чего? Сетка обучается на максимальную профитность, ровность эквити, можно задействовать коэффициенты - Шарп, Сортино, Кальмар, кол-во трейдов, etc...
| Albatross писал(а): |
Если я правильно понял, обучившись однажды, сеть успешно работает вот уже ~1,5 года, сохраняя (!) наклон кривой доходности. |
(По обоим сторонам от диапазона тренировки - Out-of-Sample)
Эта самая "кривая" пара - Английскийфунт\Японская йена, w/l 64.7%, Profit factor 3.67. Учтён спред, 10-и пунктовое проскальзывание.
| Albatross писал(а): |
На Ваш взгляд, потребуется ли Вам когда-либо «дообучение» или даже поиск новых фходов/топологии. Ведь характер рынка меняется, но Ваша эффективность свидетельствует о том, что 1500-й пример ни чуть не более информативен для сети, чем 1-ый (отстоящий на 1499 временных периодов назад). |
Это Вы сейчас о чём? Имхо "информативность" не в единичном примере, а в повторяющейся динамике примеров, сетка просто вычислила какую то нелинейную зависимость в определённом диапазоне на истории, была проверена на разных участках истории, диапазон тупо умножен на 2, собственно и всё.
Про "характер рынка": дообучение не использую, просто сдвигаю тренировочный диапазон в право, раз в квартал, оставив 2 месяца на визуальный тестинг наклона кривой доходности. Топологии отрабатывают как правило классические, более 2-х слоёв - избыточность, единственное что действительно сильно улучшает результаты - нечёткие структуры, например TSK модель, соотношение w/l той пары что на картинке, уходит за 70%, но на основном депозите я её не использую, на контрольном она торгует, и лучше, просто я консерватор, мне "классика" ближе и понятней .
| Albatross писал(а): |
Как Вы вообще относитесь к необходимости постоянно адаптировать торговую систему во времени?
|
А как и все, подвержен стереотипам  , поэтому и ретрейню раз в квартал. Впринципе логично, как бы учтены последние изменения..
А вообще, если глубины обобщения сети не хватает на OoS, значит сеть просто подгоняет результаты, на мой взгляд причина в использовании индикаторов с фиксированными периодами, что в свою очередь есть попытка упихнуть нелинейную динамику в линейную цикличность - в 14 периодные RSI-и, 200 периодные МА, etc. Так же не верно заставлять сетку торговать определённое кол-во трейдов в, например, неделю, месяц, квартал, что опять же, в лучшем случае, "запилит" Equity..
Уж если и использовать их,(индикаторы), то не напрямую, а например их изменения относительно предыдущего бара, но не позже. Извините что не раскрываю всех нюансов, просто я потратил на это много времени, что в действительности оказалось фильтрацией различного околоТАшного бреда от единичных истин, эти сетки мне дороги как дочки |
|
| Вернуться к началу |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
FAQ
Поиск
Пользователи
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
