neuroproject.ru

[Морячок]

Здравствуйте! Я пробую получать прогнозы в Matlab`е. На вход сетки подаются относительные изменения цен и предсказывается вероятность знака следующего относительного изменения. Сеть обучается, но не более 60% из тестовой выборки распознаёт верно. Возможно ли добиться большего эффекта, если применять фильтры?
_________________
Талант - это 1% гения и 99% терпения.

[Victor G. Tsaregorodtsev]

ИМХО, фильтры не помогут, т.к. если бы и были корреляции между лагами (или более-менее четкий аттрактор в фазовом пространстве), то и без фильтров бы всё нормально сработало в случае выбора правильной глубины погружения ряда и правильного же обучения сети.
_________________
www.neuropro.ru - нейросети, анализ данных, прогнозирование

[Морячок]

Спасибо за совет! А какую перспективу имеет вейвлетное разложение в предобработке сигнала на ваш взгляд? Я получил с помощью него очень интересные результаты: около 90% верно предсказанных знаков комитетом нейросетей.
_________________
Талант - это 1% гения и 99% терпения.

[Victor G. Tsaregorodtsev]

А фиг его знает, я никогда не испытывал потребности в применении вейвлетов и даже ни разу вообще с ними не эксперментировал.
Тем более, что я сам вряд ли когда вообще буду ставить и решать именно задачу предсказания знака.
_________________
www.neuropro.ru - нейросети, анализ данных, прогнозирование

[siteadmin]

[Морячок]

Вейвлеты я использовал чтоб очистить от шума временной ряд, а так же для сжатия полученного очищенного сигнала. Опыты ещё продолжаются. А что на ваш взгляд необходимо предсказывать: само значение котировки, величину изменения котировки с соответствующим знаком или что-то другое?
_________________
Талант - это 1% гения и 99% терпения.

[_next_]