neuroproject.ru

Alexey

Добрый день. Я студент-программист, собираюсь писать дипломную работу по финансовому прогнозированию, а именно, нужно написать программу, моделирующую нейронную сеть для прогнозирования движения колебаний валюты на Forex (говоря проще, имеется валютная пара и временной ряд, отражающий колебания валют из пары во времени, нужно предсказать, что будет на следующий день).

Сразу же встала проблема выбора подходящей архитектуры для данной задачи. Перешерстил несколько учебников и почти весь Рунет и везде кроме «для каждого конкретного типа задач уже давно найдены архитектуры, дающие оптимальные результаты» ничего более конкретного не нашел. Может быть, кто-нибудь подскажет, какую архитектуру сети лучше всего применять в данном случае? Буду очень признателен.

Заранее благодарен.

siteadmin

добрый день, Алексей
а почему бы не выяснить это самому экспериментальным образом - начать
с простенькой сети и далее в зависимости от того, что будет получаться усложнять ее?
Вообще в такой задаче скорее более важно то, что подавать на вход(индикаторы,лаги?), а не то, каким алгоритмом это колбасить

Alexey

Так уж получилось, что именно так я и делаю. Проблема в том, что перебор вариантов архитектур, а так же функций активации может занять годик-другой, а диплом сдавать уже зимой... Confused

Alexey

Добавлю: пока до реальных результатов не дошел, планирую сначала тестировать на синусоиде.

Oleg Agapkin

Alexey

В том-то и дело, что мне нужно проверить сначала осмысленность моей конфигурации вообще.

А по поводу данных, хочу попробовать использовать не обработанные данные, чтобы полностью исключить вероятность артефактов, и оставить простор для быстрой трансляции новых данных. Как правило соотношения популярных валютных пар лежат в диапазоне от 1 до 2. Если исключать предобработку то на функцию активации экспоненциальные функции отпадают, диапазон не тот (да и размерность цифр заставляла компьютер округлять всё), потому пока пробую функцию активации y=x*x. Если на синусоиде заработает - похвастаю тут. К сожалению пока времени нет вплотную этим заняться.

Oleg Agapkin

Margarita

[Может быть, кто-нибудь подскажет, какую архитектуру сети лучше всего применять в данном случае?]

В прошлом году писала дипломную работу на схожую тему"Моделирование нейросетьевых архитектур для прогнозирование валютных рынков". сразу скажу дело не благодарное...
получила интересные результаты - лучше всего работали полиномиальные нейронные сети. Задача была поставлена для дневных котировок eur/usd
Работа с данными тоже очень важна. у меня были два различных набора данных. И каждая архитектура работала по разному с разным набором. Некоторые сети не проходили даже "тренировки"

Если еще интересуешься могу поделиться опытом
Еще раз замечу - жуткую ты тему выбрал для диплома

Aleks

Добрый день всем,
Народ я занимаюсь forex и нейронными сетями не для диплома (его вроде бы защитил в 2001 году на тему распознавание образов на отлично) поэтому предлагаю всем интересующимся оставлять здесь конкретные предложения на тему создания нормально работающей сети для прогноза изменений котировок валют.

Пока в качестве входных данных я использовал цены open, close, high, low за 15 дней (3 рабочие недели), а также объем продаж этих дней и день недели (для того что бы учесть эффект пятницы), но пока сеть работает скажем не удовлетворительно.

У меня есть мысль добавить в данные значения котировок по некоторым кросс-курсам, но пока руки не дошли...

У кого какие мысли по поводу подбора данных для более менее правдивого прогнозирования валюты?

Так же хотелось бы послушать мнение админов по этим вопросам.

С уважением Александр.

siteadmin

по-моему open, close, high, low - это некоторая избыточность. А вот добавить какой-нибудь смежный кросс-курс ( или как это там называется, я имею в виду пару, содержащую одну из валют, например USDCHF для EURUSD ) - наверное идея неплохая.
вообще я с рынком форекс мало знаком, поэтому могу говорить только с общефилософских позиций

Aleks

Насчет избыточности вы наверное имеете ввиду open и close (типа цена открытия дня = цене закрытия) в принципе так оно в большинстве случаев и есть, но бывают моменты (так называемые гэпы) обычно с пятницы на понедельник когда цена открытия отрывается от прошлой цены закрытия (скажем в выходные что то произошло важное в стране, валютой которой мы торгуем) и это надо учитывать!!! (ИМХО)

А вообще спасибо что откликнулись.
Хотелось бы еще услышать мнение людей торгующих на forex

Юрий

Добый день, я бы вот что хотел заметить по этой теме: а почему мы ограничиваемся только прошедшими ценами для предсказания будущих,т.е. предполагая, что текущие цены(курсы) зависят ТОЛЬКО от прошлых цен(курсов)? Пусть даже не всегда, а на каком-то интервале, после которого мы переобучаемся?
Хочу сказать по Форекс, т.к. проходил их курсы и торговал, что там сильное влияние оказывают периодически выходящие макроэкономические данные по США, Евросоюзу, Японии и, возм, другим менее развитым странам-вот, по-моему, что можно попробовать включить в обучение. А ещё влияют высказывания политиков и экспертов типа Гринспена, представителей банков и др-вот если научиться, чтобы программа "понимала" смысл их речи, что это тоже можно включить в обучение.
Хотя есть такое выражение у трейдеров - "цена учитывает всё", но, вопрос, насколько? Я думаю, что, переводя эти вышеупомянутые данные в цены, мы "теряем информацию" (т.е. обратно из цен получить исходные данные мы никак не можем).
Интересно было бы услышать мнения по этим вопросам.

siteadmin

осталось только разработать алгоритм для перевода высказываний Гриспена и других авторитетов финансового мира во временные ряды Задача эта точно не из простых и решить ее идеально(те опять же без потери информации) наверное невозможно. я думаю, что мощные инвестиционные конторы этим занимаются втихаря, но никому не говорят
А по поводу макроэкономических данных - безусловно их надо использовать, но только не на внутридневных масштабах

dmitrdv

Нейропроект - не боитесь ли вы что любой более или менее талантливый студент может пойти в ближайший магазин - купить за 100 р диск с Matlab - и сделать в качестве дипломной то за что вы просите 5000$
или все таланты работают у вас?)

siteadmin

У нас есть несколько талантливых студентов, поэтому мы ничего не боимся )

Если вы о стоимости софта - так у нас нет софта за 5000$. А чтобы написать подобие того, который есть, студенту потребуется затратить на порядок больше сил (и $ если считать, что время - деньги).

Если вы о стоимости услуг, то я серьезно сомневаюсь, что пресловутый студент сам по себе сможет обеспечить сопоставимое по качеству решение и выдать грамотный отчет, понятный и полезный для заказчика.

Вообще есть такая штука, как опыт. Чтобы решить некоторую задачу новичку потребуется в разы больше времени, причем опять же изза отсутствия опыта новичок не может оценить для заказчика сроки и качество решения задачи.
вы, наверное, понимаете, что задачи редко хорошо решаются от балды с помощью одного перцептрона, а некоторые вообще не решаются никак.
Опять же, заказчику нужен НЕ алгоритм, не программа - ему нужно РЕШЕНИЕ его проблемы.

dmitrdv

Oleg Agapkin

_next_

Eugeen

siteadmin